Robert J. Hodrick,
xxx Hodrick
Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets
Gebonden Engels 2019 9781138469778Levertijd ± 8 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This book presents a critical review of the empirical literature that studies the efficiency of the forward and futures markets for foreign exchange. It provides a useful foundation for research in developing quantitative measures of risk and expected return in international finance.
Specificaties
ISBN13:9781138469778
Taal:Engels
Bindwijze:Gebonden
Aantal pagina's:190
Uitgever:Taylor & Francis Ltd
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
1. Introduction 2. Asset Pricing Theory 3. Econometric Tests of the Efficiency Hypothesis: Autocorrelation and Unbiasedness 4. Alternative Interpretations of Rejections of the Unbiasedness Hypothesis 5. Econometric Models of Risk Premiums 6. Evaluation of Forecasts 7. Empirical Investigation of Foreign Currency Futures 8. Conclusions
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan