Nicholas H. Bingham,
Rüdiger Kiesel
Risk-Neutral Valuation
Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Paperback Engels 2010 2e druk 9781849968737Levertijd ± 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.
Specificaties
ISBN13:9781849968737
Taal:Engels
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:438
Uitgever:Springer London
Druk:2
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Serie:Springer Finance
Thema:
K Economie, Financiën, Bedrijf en Management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan