Olaf Schween
Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking
Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement
Paperback Duits 1998 1998e druk 9783409146814Levertijd ± 9 werkdagen
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Samenvatting
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Specificaties
ISBN13:9783409146814
Taal:Duits
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:303
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:1998
Hoofdrubriek:Algemeen management, Algemeen management, Organisatiekunde
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