Didier Sornette,
Sergey Ivliev,
Hilary Woodard
Market Risk and Financial Markets Modeling
Paperback Engels 2014 2012e druk 9783642439742Levertijd ± 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
The current financial crisis has revealed serious flaws in models, measures and, potentially, theories, that failed to provide forward-looking expectations for upcoming losses originated from market risks. The Proceedings of the Perm Winter School 2011 propose insights on many key issues and advances in financial markets modeling and risk measurement aiming to bridge the gap. The key addressed topics include: hierarchical and ultrametric models of financial crashes, dynamic hedging, arbitrage free modeling the term structure of interest rates, agent based modeling of order flow, asset pricing in a fractional market, hedge funds performance and many more.
Specificaties
ISBN13:9783642439742
Taal:Engels
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:268
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2012
Hoofdrubriek:Economie, Diversen, Financieel management
Thema:
K Economie, Financiën, Bedrijf en Management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan