Noel Boka
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Paperback Duits 2018 9783658211073
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Samenvatting
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
Specificaties
ISBN13:9783658211073
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
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Inhoudsopgave
<p>Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.</p>
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