Adam Bolek
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen
Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Paperback Duits 1999 9783824404278Levertijd ± 9 werkdagen
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Samenvatting
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.
Specificaties
ISBN13:9783824404278
Taal:Duits
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:330
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Hoofdrubriek:, Algemeen management, Organisatiekunde
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Inhoudsopgave
Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwendung verschiedener Volatilitätsschätzer - Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellansätze zur Erfassung nicht konstanter Volatilität - Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells - Verbesserungsmöglichkeiten des Risikomanagements von DAX-Optionen durch den Einsatz von Volatilitätsderivaten
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