Burkhard Eisele
Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken
Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts
Paperback Duits 2004 2005e druk 9783824482078Levertijd ± 9 werkdagen
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Samenvatting
Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
Specificaties
ISBN13:9783824482078
Taal:Duits
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:313
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2005
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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