Andreas Ott
Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten
Paperback Duits 2007 2007e druk 9783835006874Levertijd ± 9 werkdagen
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Samenvatting
Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.
Specificaties
ISBN13:9783835006874
Taal:Duits
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:189
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2007
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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