Hui-Hsiung Kuo
Introduction to Stochastic Integration
Paperback Engels 2005 2006e druk 9780387287201Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus.
From the reviews:
"Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a ‘friendly’ introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY
Specificaties
ISBN13:9780387287201
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:279
Uitgever:Springer New York
Druk:2006
Serie:Universitext
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Brownian Motion.- Constructions of Brownian Motion.- Stochastic Integrals.- An Extension of Stochastic Integrals.- Stochastic Integrals for Martingales.- The Itô Formula.- Applications of the Itô Formula.- Multiple Wiener-Itô Integrals.- Stochastic Differential Equations.- Some Applications and Additional Topics.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan