J. Mai,
M. Scherer
Financial Engineering with Copulas Explained
Paperback Engels 2014 9781137346308Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.
Specificaties
ISBN13:9781137346308
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Uitgever:Palgrave Macmillan UK
Hoofdrubriek:Naslagwerken, Financieel management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
1. What are Copulas? 2. Which Rules for Handling Copulas Do I Need? 3. How to Measure Dependence? 4. What are Popular Families or Copulas? 5. How to Stimulate Multivariate Distributions? 6. How to Estimate Parameters of a Multivariate Model? 7. How to Deal with Uncertainty Concerning Dependence? 8. How to Construct a Portfolio-Default Model?
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan