Marek Musiela,
Marek Rutkowski
Martingale Methods in Financial Modelling
Gebonden Engels 2008 2e druk 9783540209669Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
A new edition of a successful, well-established book that provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling
Includes a new chapter devoted to volatility risk
The theme of stochastic volatility reappears systematically and has been revised fundamentally, presenting a much more detailed analyses of interest-rate models
Specificaties
ISBN13:9783540209669
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:638
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Spot and Futures Markets.- An Introduction to Financial Derivatives.- Discrete-time Security Markets.- Benchmark Models in Continuous Time.- Foreign Market Derivatives.- American Options.- Exotic Options.- Volatility Risk.- Continuous-time Security Markets.- Fixed-income Markets.- Interest Rates and Related Contracts.- Short-Term Rate Models.- Models of Instantaneous Forward Rates.- Market LIBOR Models.- Alternative Market Models.- Cross-currency Derivatives.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan