Dieter Sondermann
Introduction to Stochastic Calculus for Finance
A New Didactic Approach
Paperback Engels 2007 1e druk 9783540348368
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
Although there are many textbooks on stochastic calculus applied to finance, this volume earns its place with a pedagogical approach. The text presents a quick (but by no means "dirty") road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader should be familiar with elementary real analysis and basic probability theory.
Specificaties
ISBN13:9783540348368
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:138
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:1
Hoofdrubriek:Economie, Economie, Algemeen management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Preliminaries.- to Itô-Calculus.- The Girsanov Transformation.- Application to Financial Economics.- Term Structure Models.- Why Do We Need Itô-Calculus in Finance?.- Appendix: Itô Calculus Without Probabilities.
Anderen die dit kochten, kochten ook
-
Brenda Westra€ 37,50 -
Margreet Boersma-de Jong€ 39,95
-
Jona van Loenen€ 22,99
-
Gijsbert Koren€ 24,99
-
Ha-Joon Chang€ 26,99
-
Amelia Sordell€ 21,78
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan