Ronald A. Doney,
Jean Picard
Fluctuation Theory for Lévy Processes
Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005
Paperback Engels 2007 2007e druk 9783540485100Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Lévy processes, that is, processes in continuous time with stationary and independent increments, form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, and of course finance, where they include particularly important examples having "heavy tails." Their sample path behaviour poses a variety of challenging and fascinating problems, which are addressed in detail.
Specificaties
ISBN13:9783540485100
Taal:Engels
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:155
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2007
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan