M. Ammann
Pricing Derivative Credit Risk
Paperback Engels 1999 9783540657538Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This text presents approaches to valuing derivative securities with credit risk, focusing on options and forward contracts subject to counterparty default risk, but also treating options on credit risky bonds and credit derivatives. The text provides detailed descriptions of the state of the art martingale methods and advanced numerical implementations based on multi-variate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.
Specificaties
ISBN13:9783540657538
Taal:Engels
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:242
Uitgever:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Hoofdrubriek:, Financieel management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Acknowledgements.- Preface.- Introduction.- Contingent Claim Valuation.- Review of Credit Risk Models.- Firm Value Model.- Hybrid Model.- Credit Derivatives.- Conclusion.- Proofs.- Stochastic Utilities.- References.- Index.- List of Figures.- List of Tables.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan