Ole E Barndorff-Nielsen,
Kiyosi Ito,
Ken-iti Sato
Stochastic Processes
Lectures given at Aarhus University
Paperback Engels 2010 9783642058059Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This accessible introduction to the theory of stochastic processes emphasizes Levy processes and Markov processes. It gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments (the Lévy-Itô decomposition). It also contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. In addition, 70 exercises and their complete solutions are included.
Specificaties
ISBN13:9783642058059
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:236
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
0 Preliminaries.- 1 Additive Processes (Processes with Independent Increments).- 2 Markov Processes.- Exercises.- E.0 Chapter 0.- E.1 Chapter 1.- E.2 Chapter 2.- Appendix: Solutions of Exercises.- A.0 Chapter 0.- A.1 Chapter 1.- A.2 Chapter 2.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan