René Carmona,
M R Tehranchi
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Paperback Engels 2010 9783642066009Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.
From the reviews:
"A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM
Specificaties
ISBN13:9783642066009
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:236
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Hoofdrubriek:Economie, Financieel management
Serie:Springer Finance
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
The Term Structure of Interest Rates.- Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates.- Term Structure Factor Models.- Infinite Dimensional Stochastic Analysis.- Infinite Dimensional Integration Theory.- Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.- The Malliavin Calculus.- Generalized Models for the Term Structure of Interest Rates.- General Models.- Specific Models.
Anderen die dit kochten, kochten ook
-
Jelte Kinderman€ 58,95 -
Teresa Bradley€ 88,70
-
Gert Nieuwenhuis€ 87,70
-
Arthur Kok€ 19,90
-
Wim Hulleman€ 60,95
-
Bernard Remmelts€ 43,50
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan