Simona Roccioletti
Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Paperback Engels 2015 9783658119072Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.
Specificaties
ISBN13:9783658119072
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
Serie:BestMasters
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
<div>Risk measures and their properties.- Elicitability.- Backtesting (VaR and ES).- Empirical Analysis.- MATLAB code.</div><div><br></div>
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan