Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
Modellierung - Schätzung - Prognose
Paperback Duits 1997 1997e druk 9783824464173Samenvatting
G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.
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