Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur

1. Einleitung.- 1.1. Problemstellung und Zielsetzung.- 1.2. Vorgehensweise.- 2. Effizienz der Informationsverarbeitung auf Wertpapiermärkten.- 2.1. Effizienzthese der Informationsverarbeitung.- 2.2. Informationseffizienz und Beiträge einzelner Börsen zur Informationsverarbeitung.- 2.3. Informationseffizienz und Lernprozesse bei der Verarbeitung von Informationen.- 3. Preisbildung auf Märkten mit mehreren Börsen.- 3.1. Modelle der Preisfindung bei verteilten Börsenstrukturen.- 3.2. Ein Modell zur Informationsverarbeitung bei einer verteilten Börsenstruktur.- 3.3. Hypothesen zur Preisfindung bei einer verteilten Börsenstruktur.- 3.4. Empirische Befunde.- 4. Struktur des Aktienhandels an deutschen Börsen.- 4.1. Organisation der Aktienbörsen.- 4.2. Struktur des Präsenzhandels an den Aktienbörsen.- 4.3. Integriertes Börsenhandels- und Informationssystem.- 5. Methodische Vorüberlegungen zum empirischen Design.- 5.1. Marktergebnisgrößen zur Messung der Informationsübertragung.- 5.2. Stichproben mit Intratagesdaten.- 5.3. Cointegration bei Finanzmarktdaten.- 6. Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt.- 6.1. Beschreibung der Datenbasis und ihrer Aufbereitung.- 6.3. Preisfindung und Informationsbeiträge in einer verteilten Börsenstruktur.- 6.4. Informationsverarbeitung und Handelsvolumen.- 7. Schlußfolgerungen.- Quellenverzeichnis.