Lishang Jiang
Mathematical Modeling And Methods Of Option Pricing
Gebonden EN 2005 9789812563699Levertijd ongeveer 16 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black-Scholes-Merton's option pricing theory.A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.
Specificaties
ISBN13:9789812563699
Taal:EN
Bindwijze:Gebonden
Aantal pagina's:344
Uitgever:World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Thomas Bollen€ 24,50 -
Barbara Minto€ 47,95
-
Gijsbert Koren€ 24,99
-
Jona van Loenen€ 23,99
-
Corné Kimenai€ 139,-
-
Gert Nieuwenhuis€ 88,41
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan