Alexander Kempf
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten
Der Einfluß der Glattstellungsoption
Paperback Duits 1995 9783790809022
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Samenvatting
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Specificaties
ISBN13:9783790809022
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:216
Uitgever:Physica-Verlag HD
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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Inhoudsopgave
1. Einleitung.- 2. Cost-of-Carry-Arbitrage.- 3. Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt.- 4. Komparativ-statische Analyse.- 5. Glattstellungsoption des Arbitrageurs.- 6. Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs.- 7. Schlußbetrachtung.- 8. Literaturverzeichnis.
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