Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
Paperback Duits 2002 2002e druk 9783824477357Samenvatting
Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und analysiert, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Konversionsfaktorsysteme für die Emittentenoption
Modellrahmen für ausfallbehaftete Instrumente
Modellschätzung aus Kursen von Kuponanleihen
Bestimmungsfaktoren für den Lieferoptionswert
Komparativ-statische Analyse der Lieferoption
Absicherungseffizienz und Beurteilung der Konversionsfaktorsysteme
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