Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Paperback Duits 2005 2005e druk 9783824482757Samenvatting
Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse
Vektorautoregressive Prozesse
Analyse von kointegrierten VAR-Systemen
Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation
Konjunktur und systematische Kreditrisiken
Empirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen
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