Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

Paperback Duits 2005 2005e druk 9783824482757
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Samenvatting

Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.

Specificaties

ISBN13:9783824482757
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:388
Druk:2005

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Inhoudsopgave

Methoden der Kointegration

Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse

Vektorautoregressive Prozesse

Analyse von kointegrierten VAR-Systemen

Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation

Konjunktur und systematische Kreditrisiken

Empirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen

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